Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов и оставить без изменений значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, поясняя, что в условиях умеренного роста кредита экономике в целом и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.
Принимая решение по национальной антициклической надбавке и надбавкам к коэффициентам риска, совет директоров ЦБ исходил, в частности, из динамики кредитной активности.
Так, долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем «долг/ВВП», пока остается относительно стабильной, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. Совокупная задолженность нефинансовых организаций по внешним обязательствам, внутренним кредитам и долговым ценным бумагам увеличилась за 12 месяцев на 3,2% по состоянию на 1 июля 2019 года.
Долговая нагрузка населения растет: за первую половину 2019 года коэффициент обслуживания долга увеличился с 9,9% до 10,4%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за первую половину 2019 года с 8,3% до 8,8%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года (9,3%). Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.
Также ЦБ принимает во внимание эффект от действующих макропруденциальных мер.
Годовые темпы роста ссудной задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования снизились до 24,5% по состоянию на 1 августа 2019 года (с 25,3% на 1 мая), но сохраняются на высоком уровне. В Центробанке напоминают, что к необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным c 1 октября 2019 года, будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска, зависящие не только от полной стоимости кредита, но и от показателя долговой нагрузки заемщика. В связи с этим кредитные организации могут временно увеличивать кредитование в ожидании вступления в силу повышенных надбавок к коэффициентам риска.
Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц
В числе прочего ЦБ принял меры для пресечения практик по искусственному увеличению сроков кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
В целях ограничения рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с первоначальным взносом от 10% до 20%, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным кредитам. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска и долговой нагрузки на заемщика. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочим ипотечным кредитам. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% в выдачах II квартала 2019 года до 36,7% (с 40,9% в I квартале 2019 года и 43,2% в IV квартале 2018-го).
«В соответствии с изменениями в указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У5 предусмотрено установление плавающих границ для диапазонов первоначального взноса по ипотечному кредиту и отношения задолженности по кредиту к справедливой стоимости предмета залога. Изменения позволят более оперативно проводить макропруденциальную политику, устанавливая границы решением совета директоров Банка России. Границы установлены советом директоров Банка России на прежнем уровне», — отмечается в релизе.
В ЦБ также указывают на продолжение процесса девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 7% по состоянию на 1 августа 2019 года. Сокращение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.
Также Центробанк анализирует динамику достаточности капитала банков: по данным регулятора, показатель остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации увеличивают размер собственных средств (капитала): без учета санируемых банков данный показатель увеличился с 9,9 трлн рублей на 1 июля 2018 года до 10,7 трлн на 1 июля 2019-го. За 12 месяцев достаточность капитала кредитных организаций, без учета санируемых, снизилась на 0,4 процентного пункта, до 14,2% на 1 июля 2019-го (показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 июля 2019 года составил 11,8%). При этом действующие макропруденциальные меры формируют дополнительный запас капитала, размер которого составляет в целом 0,7 п. п. достаточности капитала банковского сектора (0,5 п. п. на 1 января 2019 года). По универсальным банкам запас капитала за счет действия макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска варьируется от 0,2 до 1,5 п. п., а по розничным банкам — от 2,1 до 3,6 п. п.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки РФ и о надбавках к коэффициентам риска, пройдет в декабре 2019 года.
